Mover média jfreechart exemplo

2009-08-06: lançamento de 0.6.0 é lançado 2009-05-22: lançamento de 0.5.0 é lançado 2009-03-16: lançamento de 0.5.0 beta. 2008-06-20: lançamento de 0.4.1, relançamento do site Wiki e inclusão dos fóruns como páginas incorporadas: Fórum de Usuários e Fórum de Desenvolvedores. Enjoy 2008-05-04 Appendium Ltd e LavaBlast têm o prazer de anunciar o lançamento da versão 0.4.0 do StatSVN. Mais detalhes sobre este blog e o changelog. 2007-03-10 Notícias. Como parte da versão 0.3.1, lançamos uma série de demonstrações para alguns projetos conhecidos: Subversion, Ant, Log4J, Spring Rich Client, Hibernate 3, Joda Time, Ruby, Groovy, Grails e Felix para começar. Continue, admita, você sempre quis saber quem fez o que e quando desses projetos. Atenção . Se você não estiver usando uma localidade em inglês, defina a variável de ambiente LANG para enUS ao executar o aplicativo até resolvermos alguns problemas com StatSVN (a chamada para svn diff retorna uma seqüência localizada que pode resultar em alguns resultados que não estão em cache, os resultados Estão corretos, mas StatSVN irá pedir a eles novamente na próxima vez). 2007-02-07: Quer ajudar Estava considerando a substituição de nossas invocações de linha de comando por chamadas para SVNKit (anteriormente JavaSVN). Deseja escrever a implementação do protótipo e ver o quão bem ele executa. Deixe-nos saber 2007-01-12: Versão 0.3.0 está no SVN e adiciona 2 relatórios (RepoMap e LOCChurn), bem como corrigir uma série de problemas com arquivos em movimento, diretórios E eliminação desses. Mais detalhes nesta página. 2006-11-28: a versão 0.2.0 está fora e agora suporta a geração de Html e XDoc para facilitar a integração com Maven (veja relatórios aqui). Também ficamos satisfeitos em mencionar que existe um plugin Maven 2 usando StatSVN, está disponível em stat-scm. sourceforge. net. Tweet Tweet dos Autores Então, o que é StatSVN Grandes estatísticas do SVN StatSVN recupera informações de um repositório do Subversion e gera várias tabelas e gráficos que descrevem o desenvolvimento do projeto, p. Cronograma para as linhas de código Linhas de código para cada desenvolvedor Atividade por Hora do relógio Autores Atividade Atividade do autor por Módulo Autor Mais Recente Comece com links para ViewVc Estatísticas por diretório Contagem de arquivos Tamanho médio do arquivo Maiores arquivos Arquivos com a maioria das revisões Tamanhos do Diretório Repositório Tags Número de LOC por versão. Árvore de repositório com contagem de arquivos e linhas de código LOC e Churn a evolução do LOC e a quantidade de mudança por dia Repo Planeja a visão hierárquica dinâmica do seu repo nos últimos 30 dias A versão atual do StatSVN gera um conjunto estático de documentos HTML contendo Tabelas e gráficos de imagens. StatSVN é um software de código aberto, lançado nos termos da LGPL, com base no StatCVS. StatSVN usa JFreeChart para gerar gráficos. Onde está o manual. O manual está disponível on-line como um Wiki e é tão atualizado e abrangente como você quer que ele seja. Exemplo rápido para Maven 1 Antes de executar o site maven (ou simplesmente maven xdoc), você pode gerar os arquivos XDOC executando: (não esqueça - v). Este exemplo gerará xdoc no diretório sitestatsvn, tag 0.2.0, 0.1.3, 0.1.2, 0.0.9, exclui qalab. xml e outros. Depois disso, o XDOC seria retirado pelo maven site ou pelo xdoc do maven. Observe que, para usar as tags, você deve usar um arquivo de log não no nível do tronco, mas apenas acima, para incluir o diretório das tags. No momento, o StatSVN só funciona com o diretório de tags. Exemplo rápido de novo despejo Existe uma nova instalação de despejo (não esqueça - v). Isso gerará uma grande quantidade de saída, mas, no final, isso será correto para tudo, é provável que o StatSVN tenha entendido corretamente seu repositório: 9.7 Análise de dados Esta seção em construção principal. Distribuição normal. Soma de um monte de moedas aleatórias. Amostragem aleatória. Medição física de alguma constante desconhecida, e. Constante gravitacional. Há algum erro associado a cada medida, de modo que obtemos resultados ligeiramente diferentes a cada vez. Nosso objetivo é estimar a quantidade desconhecida com a maior precisão e precisão possível. A média da amostra e a variância da amostra são definidas como: A média da amostra estima a constante desconhecida, e a variância da amostra mede a precisão da estimativa. Em condições bastante gerais, como n fica grande, a média da amostra obedece a uma distribuição normal com média igual à constante desconhecida e variância igual à variância da amostra. O intervalo de confiança aproximado 95 é O intervalo de confiança mede a incerteza associada à nossa estimativa da constante desconhecida. Isso significa que, se realizarmos o mesmo experimento muitas vezes, esperamos que 95 do tempo que a média estimada esteja no intervalo dado. O número 1.96 ocorre porque a probabilidade de uma variável aleatória normal estar entre -1.96 e 1.96 é 95. Se queremos um intervalo de confiança 90 ou 99, substitua 1.645 ou 2.575, respectivamente. O intervalo de confiança acima não é exato. É aproximado porque estamos estimando o desvio padrão. Em n é pequeno (digamos menos de 50), devemos usar o intervalo de confiança exato 95 com a distribuição Student T com n-1 graus de liberdade. Por exemplo, se houver n 25 amostras, então devemos usar 2.06 em vez de 1.96. Esses números podem ser calculados usando o or124.jar que contém a biblioteca OR-Objects. O programa ProbDemo. java ilustra como usá-lo. Implantação. O programa Average. java é uma implementação direta das fórmulas acima. Esta fórmula envolve duas passagens através dos dados: uma para calcular a média da amostra e outra para calcular a variância da amostra. Assim, nós armazenamos os dados em uma matriz. Isso parece um desperdício, pois podemos calcular ambos em uma passagem usando a fórmula de texto alternativo para a variância da amostra. Evitamos essa abordagem de uma passagem porque é numericamente instável. (Veja Exercício XYZ e XYZ.) Esta instabilidade é mais pronunciada quando os dados têm pequena variância, mas um grande número de dígitos significativos. Na verdade, o programa pode levar a raiz quadrada de um número negativo (veja o exercício XYZ). Essa sutileza surpreende muitos programadores não iniciados. Na verdade, até surpreende alguns muito experientes. As versões do Microsoft Excel 1.0 a 2002 implementam o algoritmo de passagem única instável em mais de uma dúzia de suas funções de biblioteca estatística. Como resultado, você pode experimentar resultados imprecisos sem aviso prévio. Esses erros foram corrigidos com o lançamento do Excel 2003. Intervalos de confiança. Temperatura em janeiro vs. julho. Amostragem de pesquisa. Pesquisa de censos, leituras de temperatura, pesquisas de saída de eleições, controle de qualidade nos processos de fabricação, auditoria de registros financeiros, epidemiologia, etc. Geralmente, os jornais relatam o resultado de algumas pesquisas como algo parecido com 47 maismn 3. O que isso realmente significa Normalmente, um intervalo de confiança 95 É implicitamente assumido. Assumimos que a população é constituída por N elementos e tomamos uma amostra de tamanho n, e a amostra i possui um valor real associado x i. O que poderia representar peso ou idade. Também poderia representar 0 ou 1 para indicar se alguma característica está presente ou ausente (por exemplo, planeja votar em Kerry). Aplicam-se as técnicas de amostragem aleatória, exceto que precisamos fazer uma correção para o tamanho da população finita. Quando N é grande em relação a n (apenas uma pequena fração da população é amostrada), os efeitos da população finita podem ser ignorados. Histograma. O programa Histogram. java exibe dinamicamente o histograma à medida que os dados são acumulados. Regressão linear simples. Em 1800, Giuseppe Piazzi descobriu o que parecia ser uma nova estrela e rastreou seu movimento por 41 dias antes de perder o controle devido ao mau tempo. Ele ficou surpreso desde que se moveu na direção oposta das outras estrelas. Carl Frederick Gauss usou seu método recentemente inventado de mínimos quadrados para prever onde encontrar a estrela. Gauss tornou-se famoso depois que a estrela estava localizada de acordo com sua previsão. Como se verifica, o corpo celeste era um asteróide, o primeiro descoberto. Agora, o método dos mínimos quadrados é aplicado em muitas disciplinas da psicologia à epidemiologia à física. A computação famosa de Gauss envolveu prever a localização de um objeto usando 6 variáveis. Consideramos, em primeiro lugar, uma regressão linear simples que envolve apenas uma única variável preditor x, e modelamos a resposta y beta 0 beta 1 x. Dada uma sequência de n pares de números reais (x i. Y i), definimos o residual em x i para ser r i (y i - beta 0 - beta 1 x i). O objetivo é estimar valores para os parâmetros não observados beta 0 e beta 1 para tornar os resíduos tão pequenos quanto possível. O método dos mínimos quadrados é escolher os parâmetros para minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. Usando o cálculo elementar, podemos obter as estimativas clássicas de mínimos quadrados: o Programa LinearRegression. java lê em n medidas da entrada padrão, as traça e calcula a linha que melhor se adapta aos dados de acordo com a métrica de mínimos quadrados. Avaliando a solução adequada. Para medir a bondade de ajuste, podemos calcular o coeficiente de determinação R 2. que medem a fração de variabilidade nos dados que pode ser explicada pela variável x. Também podemos estimar o erro padrão, o erro padrão da estimativa de regressão para beta 0 e beta 1. E o intervalo de confiança aproximado 95 para os dois coeficientes desconhecidos são. Tempo de execução dos algoritmos. Pegue o log de ambos os lados. A inclinação é o expoente, a intercepção é a constante. Lote de latitude em relação à temperatura de janeiro. Desenhe pontos dentro de 2 desvios padrão em preto, entre 2 e 3 em azul, acima de 3 em verde. 18 de 19 outliers estão na Califórnia ou no Oregon. O outro está em Gunnison County, Colorado, que está em altitude muito alta. Talvez seja necessário incorporar longitude e alitização no modelo. Teste a normalidade. Regressão linear múltipla. A regressão linear múltipla generaliza regressão linear simples ao permitir várias variáveis ​​preditoras em vez de apenas uma. Modelamos a resposta y beta 0 beta 1 x 1. Beta p x p. Agora, temos uma seqüência de n valores de resposta y i. E uma seqüência de n vetores preditores (x i1. X i2. X ip). O objetivo é estimar o vetor de parâmetros (beta 0. Beta p) de modo a minimizar a soma dos erros quadrados. Na notação da matriz, temos um sistema de equações sobredeterminado y Xbeta. Nosso objetivo é encontrar um vetor beta que minimize X beta-y. Supondo que X tenha uma classificação de coluna completa, podemos calcular a versão beta ao resolver as equações normais X T Xbeta X T y para calcular nossa estimativa de beta. A maneira mais simples de resolver as equações normais é calcular explicitamente A X T X e b X T y e resolver o sistema de equações Axe b usando a eliminação Gaussiana. Um algoritmo numericamente estável para computação beta é calcular a factorização QR X QR, depois resolver o sistema triangular Rbeta Q T y por substituição de retorno. É exatamente isso que o método Jamas resolve quando é apresentado com um sistema superdeterminado (assume que a matriz possui uma classificação de coluna completa). O Programa MultipleLinearRegression. java é uma implementação direta dessa abordagem. Consulte Exercício XYZ para um método baseado em SVD que funciona mesmo se o sistema não tiver uma classificação de coluna completa. Um exemplo. Conjunto de dados meteorológicos e exemplos desta referência. Averag temperaturas diárias máximas em n 1070 estações meteorológicas nos EUA durante março de 2001 Preditores de latitude (X1), longitude (X2) e elevação (X3). Modelo Y 101 - 2 X1 0,3 X2 - 0,003 X3. A temperatura aumenta à medida que a longitude aumenta (oeste), mas diminui à medida que aumenta a latitude (norte) e a alitude aumenta. É o efeito da latitude sobre a temperatura maior no ponto de dispersão de temperatura do oeste ou leste da temperatura vs. latitude (divisão a uma longitude mediana de 93 graus) em março. Trate os resíduos versus os valores ajustados. Não deve mostrar nenhum padrão. Avaliando o modelo. A variância de erro s 2 é a soma do erro quadrado dividido pelos graus de liberdade (n - p - 1). As entradas diagonais da matriz de variância padrão são sigma 2 (X T X) -1 estimam a variância das estimativas dos parâmetros. Regressão polinomial. Variáveis ​​preditoras em vez de apenas uma. Modelamos a resposta y beta 0 beta 1 x 1. Beta p x p. PolynomialRegression. java é um tipo de dados para executar a regressão polinomial. Transformada de Fourier discreta. A descoberta de algoritmos eficientes pode ter um profundo impacto social e cultural. A transformada discreta de Fourier é um método para a decomposição de uma forma de onda de N amostras (por exemplo, som) em componentes periódicos. A solução da força bruta leva tempo proporcional a N 2. Aos 27 anos, Freidrich Gauss propôs um método que requer apenas N passos N N, e ele usou para analisar o movimento periódico do asteróide Ceres. Este método foi posteriormente redescoberto e popularizado por Cooley e Tukey em 1965 depois de descreverem como implementá-lo eficientemente em um computador digital. A motivação deles era o monitoramento de testes nucleares na União Soviética e o rastreamento de submarinos soviéticos. A FFT tornou-se uma pedra angular do processamento de sinal e é um componente crucial de dispositivos como leitores de DVD, celulares e unidades de disco. Também é a base de muitos formatos de dados populares, incluindo JPEG, MP3 e DivX. Também análise de fala, síntese de música, processamento de imagem. Os médicos rotineiramente usam a FFT para imagens médicas, incluindo imagens de Ressonância Magnética (MRI), Espectroscopia de Ressonância Magnética (MRS), Tomografia Assistida por Computador (tomografia computadorizada). Outra aplicação importante é soluções rápidas para equações diferenciais parciais com condições de fronteira periódicas, principalmente a equação de Poissons e a equação não linear de Schroedinger. Também usado para simular o movimento browniano fracionário. Sem uma maneira rápida de resolver para calcular a DFT, nada disso seria possível. Charles van Loan escreve: O FFT é um dos desenvolvimentos computacionais realmente ótimos deste século XX. Isso mudou o rosto da ciência e da engenharia tanto que não é um exagero dizer que a vida como a conhecemos seria muito diferente sem a FFT. A análise de Fourier é uma metodologia para aproximar uma função (sinal) por uma soma de sinusoidais (exponenciais complexos), cada uma em uma freqüência diferente. Ao usar computadores, também assumimos que a função contínua é aproximada por pontos numéricos finitos, amostrados em um intervalo regular. Os sinusoides desempenham um papel crucial na física para descrever os sistemas oscilantes, incluindo o movimento harmônico simples. O ouvido humano é um analisador de Fourier para o som. Em termos aproximados, a audição humana funciona dividindo uma onda sonora em componentes sinusoidais. Cada freqüência ressoa em uma posição diferente na membrana basilar, e esses sinais são entregues ao cérebro ao longo do nervo auditivo. Uma das principais aplicações da DFT é identificar periodicidades em dados e suas forças relativas, p. Ex. Filtragem de ruído de alta freqüência em dados acústicos, isolando ciclos diurnos e anuais no clima, analisando dados astronômicos, realizando imagens atmosféricas e identificando tendências sazonais em dados econômicos. A transformada de Fourier discreta (DFT) de um vetor complexo de comprimento N x é definida por onde i é a raiz quadrada de -1 e omega e -2ipiN é uma principal raiz da unidade N. Também podemos interpretar o DFT como o produto do vetor matriz y F N x, onde F N é a matriz N-por-N cuja coluna jth e kth é omega jk. Por exemplo, quando N 4, notamos que alguns autores definem a matriz de Fourier para ser o conjugado de nossa matriz de Fourier e normalizá-la pelo fator 1 sqrt (N) para torná-la unitária. Intuição: deixe x ser as amostras de um sinal durante um intervalo de tempo de 0 a T, e deixe f i ser o DFT. Então f 0 n é uma aproximação do valor médio do sinal ao longo do intervalo. O módulo (valor absoluto) e o argumento (ângulo) do número complexo f j representam (a metade) a amplitude e a fase da componente de sinal com a frequência j T para j 1 a n2 - 1. Transformada de Fourier Rápida. É direto calcular o DFT de um vetor N-length diretamente da definição ou através de uma multiplicação de matriz-vetor densa. Ambas as abordagens tomam tempo quadrático. A Transformada de Fourier Rápida (FFT) é um método engenhoso que calcula o DFT em tempo proporcional ao N log N. Trabalha explorando a simetria da matriz de Fourier F. A idéia crucial é usar as propriedades das raízes do nth da unidade para relacionar A transformada de Fourier de um vetor de tamanho n a duas transformações de Fourier em vetores de tamanho n2. Onde x até denota o vetor de tamanho n2 consistindo de x 0. X 2. X n-2 e x odd indicam o vetor que consiste em x 1. X 3. X n-1. A matriz I n2 é a matriz de identidade n2-por-n2 e a matriz D n2 é a matriz diagonal cuja kth entrada diagonal é omega k. O radix 2 Cooley-Tukey FFT usa esta fórmula recursiva para calcular a DFT em uma estrutura de estilo dividida e conquistada. Observe que assumimos implicitamente que N é um poder de 2. O programa FFT. java é uma implementação de ossos desencapados deste esquema. Baseia-se no complexo. java ADT desenvolvido na seção xyz. O programa InplaceFFT. java é uma variante no local: usa apenas memória extra de O (1). FFT inversa. O DFT inverso é definido como: O inverso de FN é o conjugado complexo de si mesmo, reduzido por um fator de N. Assim, para calcular o DFT inverso de x: calcular o DFT do conjugado de x, tomar o conjugado do Resultado e multiplique cada valor por N. Telefones de toque. Touch Tone 174 telefones codificam pressionamentos de teclas como sinais de áudio usando um sistema chamado multi-frequência de tons múltiplos (DTMF). Duas freqüências de áudio estão associadas a cada pressão de tecla de acordo com a tabela abaixo. Por exemplo, quando a tecla 7 é pressionada, o telefone gera sinais em freqüências de 770 Hz e 1209 Hz, e as somadas. As frequências devem estar dentro de 1,5 dos valores proscritos ou a companhia telefônica ignora. As altas freqüências devem ser pelo menos tão altas como a baixa freqüência, mas não podem ser superiores a 3 decibéis mais alto. Implementações comerciais. Como a FFT é de grande importância, existe uma literatura rica de algoritmos de FFT eficientes, e existem muitas implementações de alta otimização de biblioteca disponíveis (por exemplo, Matlab e a Transformação de Fourier mais rápida no Oeste). Nossa implementação é uma versão de ossos simples que captura as idéias mais salientes, mas pode ser melhorada de várias maneiras. Por exemplo, as implementações comerciais funcionam para qualquer N, não apenas poderes de 2. Se a entrada é real (em vez de complexa), eles exploram simetria adicional e correm mais rápido. Eles também podem lidar com FFTs multidimensionais. Nossa implementação FFT tem uma pegada de memória muito maior do que o necessário. Com muito cuidado, é possível fazer o FFT no local, ou seja, sem arrays extras que não sejam x. As implementações Comerciais FFT também usam algoritmos iterativos em vez de recursão. Isso pode tornar o código mais eficiente, mas mais difícil de entender. As máquinas de computação de alto desempenho possuem processadores vetoriais especializados, que podem executar operações vetoriais mais rapidamente do que uma sequência equivalente de operações escalares. Embora os cientistas computacionais geralmente medem o desempenho em termos de número de flops (operações de ponto flutuante), com a FFT, o número de mems (acessos de memória) também é crítico. Os algoritmos FFT comerciais prestam especial atenção aos custos associados à transferência de dados na memória. FFTs paralelos. Implementado em hardware. Convolução. A convolução de dois vetores é um terceiro vetor que representa uma sobreposição entre os dois vetores. Surge em inúmeras aplicações: média móvel ponderada em estatísticas, sombras em óptica e ecos em acústica. Dado dois sinais periódicos a e b de comprimento N, a convolução circular de a e b é definida por e usamos a notação c a otimes b. O vetor b é chamado de função de resposta ao impulso, filtro, modelo ou propagação do ponto. Para ver a importância da convolução, considere polinômios N de dois graus p (x) e q (x). Observe que os coeficientes de r (x) p (x) q (x) são obtidos convolvendo os coeficientes de p com q, onde p e q são preenchidos com 0s principais para um comprimento 2N. Para facilitar a computação, também podemos adicionar almofadas com 0s adicionais para aumentar seu comprimento de potência de 2. Isso simula a convolução linear, pois não queremos condições de fronteira periódicas. Um resultado fundamental da análise de Fourier é o teorema da convolução. Diz que a DFT de uma convolução de dois vetores é o produto pontual do DFT dos dois vetores. O teorema da convolução é útil porque o DFT inverso é fácil de calcular. Isso implica que podemos calcular a convolução circular (e, portanto, a multiplicação polinomial) em N etapas N de log, tomando três FFTs separados. Isso é incrível em dois níveis. Primeiro, significa que podemos multiplicar dois polinômios reais (ou complexos) substancialmente mais rápidos do que a força bruta. Em segundo lugar, o método depende de números complexos, mesmo que a multiplicação de dois polinômios reais parece não ter nada a ver com números imaginários. O Matlab fornece uma função conv que realiza uma convolução linear de dois vetores. No entanto, sua implementação leva tempo quadrático. Em muitas aplicações, os vetores são grandes, digamos 1 milhão de entradas, e usar esta função de biblioteca como caixa preta seria inaceitável. Ao explorar a nossa compreensão de algoritmos e complexidade, podemos substituir a solução da biblioteca por uma otimizada usando a FFT. Como acabamos de testemunhar, podemos fazer melhorias de desempenho dramáticas na computação da convolução, primeiro transforme os dados do domínio do tempo para o domínio de freqüência . Este mesmo princípio aplica-se a problemas relacionados, incluindo correlação cruzada, autocorrelação, multiplicação polinômica, transformação discreta de seno e cosseno. Isso também significa que temos algoritmos rápidos de multiplicação de vetores matriciais para matrizes circulantes e matrizes de Toeplitz, que surgem em soluções numéricas para equações diferenciais parciais. Sinal f, y espectro. F resposta de impulso, resposta de resposta y. 2D DFT. (Exercício) Calcule uma DFT 2D de uma matriz N-by-N tomando um DFT para cada coluna e, em seguida, tome uma DFT de cada linha dos valores resultantes. N 2 log N. Q. Por que é chamado de Distribuição de Estudantes A. Descoberto por um funcionário da empresa Guinness Brewing, chamado William Gosset, em 1908, mas Guinness não lhe permitiu publicar sob seu próprio nome, então ele usou Student. P. Por que minimizar a soma dos erros quadrados em vez da soma dos erros absolutos ou alguma outra medida A. Resposta curta: isso é o que os cientistas praticam. Há também algumas justificativas matemáticas. O teorema de Gauss-Markov diz que se você tem um modelo linear em que os erros têm uma média zero, variância igual e não estão correlacionados, as estimativas de mínimos quadrados de a e b (as que minimizam a soma do erro quadrado) A menor variância entre todas as estimativas imparciais de a e b. Se, além disso, assumimos que os erros são independentes e normalmente distribuídos, podemos derivar 95 ou 99 intervalos de confiança. P. Onde posso obter uma biblioteca de gráficos A. Confira o JFreeChart. Aqui estão algumas instruções sobre como usá-lo. Ou veja o Scientific Graphics Toolkit para criar gráficos interativos e de qualidade de publicação de dados científicos. Estatísticas de baseball .. Faça alguma análise das estatísticas do baseball. Histograma. Modifique Histogram. java para que você não precise inserir o intervalo antes do tempo. Histograma. Modifique Histogram. java para que ele tenha 10 baldes. Pie chart. Trama de caule e folha. Regressão linear simples. Modifique o programa LinearRegression. java para plotar e dimensionar os dados. Novamente, temos o cuidado de escolher um algoritmo estável em vez de uma alternativa de passagem única um pouco mais simples. Exercícios criativos Algoritmo de uma passagem. Escreva um programa OnePass. java que calcula a média da amostra e a variância em uma passagem (em vez de duas) usando a fórmula do livro alternativo. Verifique se ele não é numericamente estável conectando n 3, x 1 1000000000, x 2 1000000001 e x 3 1000000002. O algoritmo de uma passagem dá uma variância de 0, mas a resposta verdadeira é 1. Além disso, verifique se ela pode levar Para levar a raiz quadrada de um número negativo conectando uma entrada com n 2, x 1 0.5000000000000002 e x 2 0.5000000000000001. Compare com Average. java. Variância da amostra. Implementar o seguinte algoritmo estável e de uma passagem para calcular a variância da amostra. Verifique se a fórmula está correta. Parcela de quantile normal. Para testar se um determinado conjunto de dados segue uma distribuição normal, crie um gráfico quantile normal dos dados e verifique se os pontos estão em (ou perto de) uma linha reta. Para criar um gráfico quantile normal, classifique os N pontos de dados. Em seguida, trace o ith ponto de dados contra Phi -1 (i N). Gráficos de diamante 3D. Escreva um programa para ler em um conjunto de dados tridimensionais e traçar um gráfico de diamante dos dados como o abaixo. Os gráficos de diamante têm várias vantagens em relação aos gráficos de barras 3D. Ajuste da curva polinomial. Suponhamos ter um conjunto de N observações (x i. Y i) e queremos modelar os dados usando um polinômio de baixo grau. Empiricamente colete n amostras: (x i. Y i). Na notação da matriz, nosso problema de mínimos quadrados é: A Matriz X é chamada de matriz de Vandermonde e possui uma coluna completa se n ge p e x i forem distintos. Nosso problema é um caso especial de regressão linear geral. A solução vetor beta são os coeficientes do polinômio do melhor grau de adequação p. Rank de regressão linear deficiente. Método melhor: use SVD. Melhores propriedades de estabilidade numérica. Funciona mesmo que A não tenha uma classificação completa. Calcule a SVD magro. A U r Sigma r V r T. Aqui r é o ranking de A, U r. Sigma r. E V r são as primeiras colunas r de U, Sigma e V, respectivamente. O dagger U r (Sigma r) -1 V r T e a estimativa dos mínimos quadrados x Um dag b. O pseudoinverse generaliza gentilmente o inverso da matriz: se A é quadrado e invertido, então A daga A -1. Se A é magro e tem classificação completa, então, um dagger (A T A) -1 A T. Para calcular A daga b, não forma explicitamente o pseudoinverse. Em vez disso, computa v V T b, w Sigma -1 u, x Uw. Observe que o Sigma -1 é fácil de calcular, pois o Sigma é diagonal. Em Matlab, pinv (A) dá pseudoinverse e svd (A, 0) dá SDV fino para matrizes magras (mas não gorduras) Sistema infradeterminado. Nas aplicações de montagem de dados, o sistema de equações é tipicamente sobredeterminado e A é magro. Nos sistemas de controle, temos um sistema infradeterminado de equações e o objetivo é encontrar um x que resolva Axe B, de modo que a norma de x seja minimizada. Novamente, o SVD vem ao resgate. Se A tiver uma classificação completa da coluna, então o dagger b é uma solução. Multiplicação polinomial. Dê dois polinômios de grau m e n, descreva como calcular seu produto no tempo O (m log n). Clustering. Árvores evolutivas em biologia, pesquisa de marketing em negócios, classificando pintores e músicos em artes liberais, classificando respostas de pesquisa em sociologia, referência: Guy Bleloch Última modificação em 02 de abril de 2017. Copyright copy 2000ndash2017 Robert Sedgewick e Kevin Wayne. Todos os direitos reservados.