Corrigindo bandas Bollinger Bandas Bollinger são amplamente utilizadas na comunidade comercial e são um componente chave de muitas estratégias comerciais. Por sua natureza, as bandas de Bollinger oferecem uma perspectiva particular do mercado. Mas essa perspectiva não é sem suas desvantagens. Este artigo apresentará uma abordagem revisada para o conceito de banda comercial com o objetivo de aprimorar significativamente o foco desta classe de indicadores. Ambos são válidos e compartilham um patrimônio comum, mas são bastante diferentes em avaliação e em aplicação. A derivação aqui é denominada banda de volatilidade. Este artigo explica por que essa derivação é necessária e como ela é construída e fornece resultados de testes preliminares de alto nível. Embora as bandas de volatilidade sejam originais em design e execução, elas foram inspiradas pelo trabalho de Dennis McNichollrsquos para melhorar as bandas de Bollinger no final da década de 1990 (ldquoBetter Bollinger Bands, em outubro de 1998). Houston, temos um problema popularizado por John Bollinger, que lhes deu seu nome, as bandas de Bollinger são simplesmente uma parcela de um múltiplo do desvio padrão do preço de sua média móvel simples (SMA), tanto acima como abaixo. Com o uso do desvio padrão, devemos esperar razoavelmente que a distribuição do preço em torno da média deve estar em conformidade com a normalidade estatística ou se aproximar dela. Infelizmente, este não é o caso das bandas de Bollinger e levou a uma busca para corrigir o problema. Com base nas observações das bandas de Bollinger, aqui estão alguns dos problemas: bull Eles são ensaiados com alto atraso, já que praticamente todos os indicadores SMA são. Conseqüentemente, o usuário deve estar atento ao atraso no que as bandas apresentam. Touro Eles não cobrem o preço de forma consistente com uma distribuição gaussiana. Ou seja, 68,2 dos preços devem ser encontrados dentro de um desvio padrão da média da amostra, 95,4 dos preços devem ser encontrados dentro de dois desvios padrão da média, etc. Isso será descrito como a relação preço-preço. Embora possa ser debatido se as variações diárias dos preços são normalmente distribuídas, a relação de preço de Bollinger pode ser dita para oferecer pouca ou nenhuma informação de uma perspectiva probabilística. Touro A relação preço-preço não é invariante em escala. Ou seja, a relação de preço entre um determinado desvio padrão não permanece constante à medida que os prazos aumentam. Por exemplo, veja o seguinte com base nos preços SampP 500 com bandas 2xSD: bandas Bollinger de 160 bar: relação banda de preços 83,7 bandas Bollinger de 80 bar: relação banda de preço 86,2 bandas Bollinger de 20 bar: relação banda de preços 88,5 touro O movimento das bandas contra o A média móvel não se correlaciona com a volatilidade histórica. Ver como as bandas de Bollinger se destinam, em parte, a refletir mudanças na volatilidade, isso é um problema. Felizmente, esses problemas podem ser resolvidos de forma prática. Ao abordar sistematicamente cada uma dessas questões, por sua vez, podemos construir um indicador que complementa em vez de substituir as bandas de Bollinger e fornece uma útil ferramenta de troca adicional. A solução também é mais simples do que o previsto. Bandas de volatilidade Vamos ver como essas chamadas bandas de volatilidade abordam algumas dessas questões antes de explicar como as bandas são construídas. Talvez a melhor maneira de demonstrar isso é com um gráfico (veja ldquoVolatile solution, rdquo left). Neste gráfico do SampP 500, itrsquos limita com quanta força as bandas de volatilidade afetam as mudanças de preços em relação às giroses lentas e às vezes selvagens e largas das bandas de Bollinger. As bandas de volatilidade conseguem isso através da aplicação de uma média móvel de baixa lag e calculando o desvio padrão do preço em relação a essa média móvel. Observe que a função de desvio padrão ldquostandardrdquo é uma ferramenta inadequada para isso. O resultado é trocar bandas com baixo atraso. Letrsquos vê com que eficácia essas bandas encapsulam os preços do SampP 500 em 2xSD: bandas de volatilidade de 160 bar: relação banda de preços 94,6 bandas de volatilidade de 80 bar: proporção de banda de preços 95,3 bandas de volatilidade de 20 barras: taxa de faixa de preços 95,7 Para validar este ponto, letrsquos espere o Números para 1xSD: bandas de volatilidade de 160 barras: taxa de banda de preços 65,0 bandas de volatilidade de 80 bar: relação de faixa de preço 66,9 bandas de volatilidade de 20 barras: relação banda de preços 67,8 David Rooke é um comerciante e pesquisador profissional e independente de TI com sede em Berkshire, United Reino. Seu foco principal é modelar índices financeiros e planejar riscos. Alcance-o no dverkegmailKeltner Channel Bollinger Bands: uma variedade de bandas de volatilidade Band MA s x STDev da barra anterior x MA Nas fórmulas acima, MA é a média móvel do preço e a banda é o valor calculado para traçar a banda no gráfico de preços. Para calcular ambas as bandas (para cima e para baixo da MA), dois valores devem ser calculados usando s e s, portanto, s. Uma medida robusta da volatilidade dos preços é o desvio padrão do próprio preço, calculado ao longo de um período de histórico de preços recente, que é a última fórmula listada acima. John Bollinger popularizou a combinação de uma média móvel simples de 20 dias com bandas formadas usando 2 desvios padrão das mudanças de preços ao longo do mesmo período de 20 dias e agora são freqüentemente chamadas de Bandas Bollinger. Como o desvio padrão representa um nível de confiança e os preços normalmente não são distribuídos (ou seja, devido a caudas de gordura na ação de preço dos mercados financeiros), a escolha de dois desvios padrão produz uma faixa de confiança 87. Se os preços fossem normalmente distribuídos, dois desvios-padrão teriam correspondido a 95,4 da faixa de ação de preço. Os sistemas de negociação baseados em Bollinger Bands geralmente são combinados com outras técnicas para identificar níveis de preços extremos. Caracteristicamente, uma vez que os preços de tendência se movem para fora da Banda Bollinger superior ou inferior, eles podem permanecer afastados por vários dias seguidos. Este tipo de comportamento é chamado ldquocrawling up the bandsrdquo e é típico do que também se chama ldquohigh momentum. rdquo Observe que a largura da banda varia consideravelmente com a volatilidade dos preços e que um período de alta volatilidade causa um ldquobubblerdquo, que se estende no passado O período em que a volatilidade diminui. Bollinger Bands são excelentes para mostrar a natureza cíclica da volatilidade: baixa volatilidade gera alta volatilidade e vice-versa. Também é possível aplicar Bandas Bollinger a intervalos de tempo diferentes para esclarecer tendências maiores e menores no mercado, como mostrado na tabela abaixo que combina bandas semanais e diárias. A Figura 3 é o mesmo gráfico de preços que a Figura 2 com a adição de Bandas de Bollinger semanalmente planejadas em verde. As bandas semanais de Bollinger mostram claramente como elas influenciam e, geralmente, contêm o menor intervalo de tempo das faixas diárias de Bollinger. Observe que no início de 2017, a tendência do alto impulso colocou barras de preços fora da banda semanal e manteve-os por dois meses, enquanto as faixas diárias de Bollinger ainda continham os preços. As bandas semanais colocaram o movimento no contexto apropriado do impulso, o que, de outra forma, poderia ter sido menos distinguível. Bandas de Bollinger modificadas Qualquer medida de volatilidade com base em dados históricos, incluindo bandas de Bollinger, se expanda rapidamente após um aumento de volatilidade, mas se contrate mais devagar à medida que a volatilidade diminui. O calcanhar de Aquiles de Bollinger Bands é o tempo que leva para que eles se contraem após a volatilidade cair, o que torna a troca de alguns instrumentos usando Bollinger Bands sozinho, difícil ou menos lucrativo. Você precisaria de outras técnicas em um sistema Bollinger Band convencional para torná-lo viável. O gráfico abaixo ilustra este problema: Movimento inicial: as bandas expandem rapidamente à medida que a volatilidade se expande na seção 1. Períodos de reversão: as Bandas de Bollinger não se contraem suficientemente rápido para permitir que o comerciante capture uma grande parte da perna de reversão 1. Os comerciantes devem usar outro indicador para encontrar A primeira inversão do movimento do urso ou confia na leitura habilidosa da ação de preço. Squeeze: um padrão de espremer menor Bollinger Band ocorre às 11:20 (ponto 3 à esquerda), mas até então, metade do movimento da reversão do touro já aconteceu. Se você considerar o aperto mais significativo às 15:00 (ponto 3 à direita), dois terços do movimento foram perdidos. Figura 4: Bandas padrão de Bollinger em um gráfico intraday de 5 min de ES (8 de março de 2017): observe que a contração lenta dessas bandas implica atraso na tomada de decisões da traderrsquos. É possível corrigir este problema. Dennis McNicholl escreveu sobre um novo método para calcular Bollinger Bands em um artigo: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Revista Futures, outubro de 1998). McNicholl recomenda melhorar as Bandas Bollinger modificando: a fórmula da linha central e diferentes equações para o cálculo das bandas. As bandas seguem o preço mais de perto e respondem mais rapidamente às mudanças na volatilidade com essas modificações. O gráfico abaixo compara as bandas convencionais de Bollinger em laranja com as bandas modificadas de McNichol em azul. Você pode ver como as bandas se contraem mais rapidamente após expansões de volatilidade, embora ainda haja um atraso. Figura 5: Gráfico Intraday 5-Min de ES (8 de março de 2017) com as Bandas Bollinger Padrão e Padrão: observe a resposta rápida de bandas modificadas em comparação com as padrão. Bandas melhores ainda Construímos o conceito de tendências da parte 1 e discutimos algumas das bandas de negociação mais populares e técnicas básicas para comercializá-las neste artigo. A técnica de construção de banda mais complexa e avançada baseia-se em estatísticas e não apenas em fatores de preço. O terceiro artigo desta série será dedicado a este assunto. O seguinte código curto para TradeStation planeja uma Banda de Bollinger modificada baseada em fórmulas de McNichollrsquos: mt alphaclose (1 - alpha) m1 ut alpham1 (1 - alpha) ut dt ((2 - alfa) m1 - ut) (1 - alfa) mt2 alphaabsvalue (Close - dt) (1 - alfa) m2 ut2 alpham2 (1 - alfa) ut2 dt2 ((2 - alfa) m2 - ut2) (1 - alfa) mas dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, quotcenterquot) plot2 ( Mas, quotupperquot) plot3 (blt, quotlowerquot) Sobre o autor: Ali é um arquiteto de TI com sede em Toronto, Canadá. Ele começou a negociar opções em 2006. Apesar do sucesso inicial, ele percebeu que ele precisava de uma compreensão mais profunda de si mesmo e de negociação para garantir o sucesso contínuo. Ler os livros do Dr. Tharps levou-o a Cary para participar de vários cursos do IITM. Ali passou os últimos cinco anos estudando e aperfeiçoando sua negociação. Ele está planejando mudar para o comércio de tempo integral depois de completar seu atual projeto de consultoria de tecnologia. O sistema comercial Frog day-trading tem várias oportunidades intradiárias todos os dias, o mercado está aberto. As posições estão fechadas até o final do dia, então não há risco durante a noite ou se preocupar com posições enquanto você se deita na cama durante a noite. O sistema Frog faz parte da Day-Trading Workshop em agosto. Sistemas de negociação a longo prazo da Ken Long Mesmo que você pretenda negociar a curto prazo, este workshop atua como uma base sólida para o comércio de sistemas de swing mais tarde. Para ver o horário completo, incluindo datas, preços, descontos combo e localização, clique aqui. Um olhar mais profundo sobre os números de desemprego: Parte 2 por DR Barton, Jr. Quando você ler este artigo, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) completará sua reunião, fez seu anúncio, e Ben Bernanke terá dançado Outra conferência de imprensa da Ldquopost-Fedrdquo. Desde que entreguei este artigo bem antes de todos esses shenanigans terem ocorrido, não havia necessidade de eu ter especulado sobre o que o Bernanke disse que sua vida já sabia quando você lê isso. Se você quiser, permita-me uma ou duas previsões. Podemos ter a certeza de que especialistas e cabeças falantes dissecam todas as sílabas e nuances, e o mercado irá pular um pouco durante e depois da dissecação. Muito provavelmente, o Fed realizará o curso e diz que qualquer redução (ou outro eufemismo para reduzir a injeção monetária mensal da morfina) não estará acontecendo no curto prazo. Eles também terão que abordar o quadro econômico em geral e a imagem do emprego em particular. Analisamos um aspecto da situação de desemprego na semana passada e, nesta semana, a Wersquoll continuou nesse assunto um pouco mais. Uau Há muitos funcionários desempregados lá fora Na semana passada, discutimos como ldquomaximizing employmentrdquo faz parte do mandato dual do Fedrsquos do congresso. E, sem dúvida, o Fed acabou de falar sobre uma imagem de emprego melhorada, uma vez que o gráfico do Bureau of Labor Statisticsrsquo (BLS) parece algo assim: antes de começar a analisar esse gráfico, herersquos é um ponto interessante para você ver que o limite alvo da Feds O nível de 6.5, o motorista da atual política monetária, está acima do maior nível de desemprego alcançado durante a década anterior à explosão da bolha imobiliária. O ldquoSArdquo entre parênteses no título é ldquoseasonally adjustedrdquo. Em teoria, o ajuste da taxa de desemprego para os fatores sazonais faz algum sentido. Por exemplo, espera-se um menor desemprego em torno da temporada de compras de Natal. Na prática, a SA tornou-se apenas mais uma alavanca para a política de puxar e pundits desacreditar. Por outro lado, existem problemas com a análise de dados completamente não filtrados. Por exemplo, eu cresci na família nuclear clássica: meu pai teve uma boa posição profissional na fábrica local e minha mãe ficou em casa e criou três crianças de forma exemplar. Ela realmente estava ocupada. Ela trabalhou mais do que qualquer um que eu conhecia entre dirigir a família e se oferecer para o ministério e para outras causas diversas. Mas, por qualquer medida econômica, ela seria considerada desempregada. Ela não desejava o emprego ldquonormalrdquo sob a forma de um trabalho remunerado, então ela realmente não era um meio de pagamento no mercado de trabalho. Então, enquanto vários filtros podem ser necessários, a maneira como alguns são lançados nos dados para mostrar uma imagem de emprego melhor é francamente insana. O pior exemplo de um filtro mal utilizado vem da agora infame taxa de participação da força de trabalho. Ele tenta abordar questões como se minha mãe deveria ter sido contada, mas faz isso de uma maneira que não acompanha as tendências atuais (e o itrsquos é realmente tão interessante que podemos abordar isso em profundidade na próxima semana). Para aqueles de vocês que leram o artigo da semana passada. Certifique-se de que você se pergunte como os números dos EUA se comparam aos números menos filtrados que apresentamos para a União Européia. Para ser justo, todos os países europeus, os números de desemprego publicados, também possuem camadas sobre camadas de filtros. Mas acho que a taxa de emprego de todas as pessoas empregáveis é uma maneira interessante de analisar os números, então letrsquos saltar de volta para uma comparação de país, conforme fornecido pela biblioteca de dados muito agradável na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Aqui está o gráfico do 4º trimestre de 2017 que inclui os EUA nos países da UE que analisamos na semana passada e alguns outros notáveis (Japão, Austrália, Canadá, etc.): podemos ver um padrão semelhante aqui para o gráfico da semana passada com maior emprego Geralmente nos países do norte e oeste da Europa e números mais baixos para os estados do sul e do leste da Europa. Yoursquoll também notou que o índice de desemprego da BLS em cerca de 7 não se traduz em uma taxa de emprego de 92 por medidas usadas pela OCDE. Pela medida da OCDE, os EUA são sobre o meio do pacote em emprego em comparação com os outros países no estudo. Os números da OCDE, o Fed permanece comprometido com um processo de tomada de decisão vinculado a uma figura de desemprego de 6.5 BLS. Enquanto esse número continuar a impulsionar a sua estratégia, continuará a ser de primordial importância para os mercados de acções. Uma vez que a figura de emprego do BLS é tão significativa neste momento, os itrsquos provavelmente valem a pena descanse essa informação por uma ou mais camadas na semana que vem. Como sempre, seus comentários e comentários são bem-vindos Envie seus pensamentos para drbarton ldquoatrdquo vantharp Great Trading, D. R. Sobre o autor: A paixão pela abordagem sistemática aos mercados e o amor ao longo do ensino e aprendizado impulsionaram D. R. Barton, Jr., no topo da arena de investimento e comercialização. Ele é um convidado com frequência no Report on Business TV e WTOP News Radio em Washington, DC e foi um convidado na Bloomberg Radio. Seus artigos apareceram na revista SmartMoney e Financial Advisor. Você pode entrar em contato com D. R. Em quotdrbarton quotvantharpquot. Análise e Estratégia de Ouro: 17 de junho de 2017 por Florian Grummes De tempos em tempos, compartilhe o relatório de Florians com você. Clique aqui para ver o relatório de junho. Sobre o autor: Florian Grummes (nascido em 1975 em Munique) tem estudado e comercializado o mercado de ouro desde 2003. Além de seu negócio comercial, ele é um compositor, compositor e produtor de música muito criativo e bem-sucedido. Tudo o que fazemos aqui no Instituto Van Tharp está focado em ajudá-lo a melhorar como comerciante e investidor. Consequentemente, nós gostamos de receber seus comentários, positivos e negativos. Além disso, envie comentários ou pergunte a Van fazendo uma pergunta clicando aqui. Fale Conosco O Instituto Van Tharp não suporta spam de forma alguma, forma ou forma. Este é um boletim informativo baseado em assinatura. Para alterar o seu endereço de e-mail, envie-nos um e-mail no infovantharp. Para parar a sua assinatura. Clique no link quotunsubscribequot no canto inferior esquerdo deste e-mail. 800-385-4486 919-466-0043 Fax 919-466-0408 SQN eo Número da Qualidade do Sistema são marcas registradas do Van Tharp Institute Certifique-se de verificar-nos no Facebook e Twitter O Jogo de Dimensionamento de Posição Versão 4.0 Você descobriu Ainda, como escolher os estoques certos Você ainda está procurando um sistema de negociação de alta taxa de vitória Quando você estiver pronto para ser sério sobre sua educação de comerciante, baixe o jogo de tamanho de posição para aprender alguns fundamentos verdadeiros de sucesso comercial. Saber mais . Para baixar gratuitamente ou atualizar Clique aqui Baixe gratuitamente os primeiros três níveis da Versão 4.0. Problemas para visualizar este problema A Mil Nomes para Alegria: um comentário Você pode ler Super Trader Curtis Wees revisão completa aqui. Dr. Tharp está no Facebook Siga Van através da Van Tharp Trading Education Os produtos são o melhor treinamento que você pode obter. Confira nossos materiais de estudo em casa, cursos de e-learning e livros mais vendidos. Que tipo de comerciante você está clicando abaixo para fazer o teste. Introdução ao Curso de E-Learning de Estratégias de Dimensionamento de Posição O SQN e o Número de Qualidade do Sistema são marcas registradas do Instituto Van Tharp, Dr. Tharp, sobre a Produção de uma Raridade com o livro de Estratégias Seguras de edição limitada. Melhores Bandas Bollinger. Descrição de Btw (apenas texto) de bbb de Better Bollinger bands Futures, outubro de 1998 por McNicholl, Dennis Boas notícias para comerciantes de curto prazo: Ao alterar as equações da banda de negociação, suas bandas de Bollinger deixarão de abandonar você quando uma tendência estiver sendo produzida. O objetivo original das bandas de negociação de John Bollingers era formar um envelope em torno de uma série de tempo de estoque ou de futuros para atuar como um indicador de volatilidade nas excursões de preços de mercado subjacentes. No entanto, durante uma tendência, as bandas originais de Bollinger muitas vezes deixam de rastrear o preço o bastante para usá-las para qualquer análise significativa. Duas razões para o problema de rastreamento são que a banda central de Bollinger se afasta do centro da série de preços e as duas bandas externas de Bollinger, que formam o envelope, se deslocam para fora, a tal ponto que o envelope perde sua utilidade como indicador de volatilidade . Isso também acontece quando o mercado faz um movimento explosivo em qualquer direção. Para iniciantes (abaixo) mostra uma amostra de uma série de tempo simulada que é estacionária na média, mas tem uma variância lentamente crescente. O desempenho original das bandas de Bollinger aqui pode ser descrito como: A faixa central (linha verde) permanece corretamente posicionada praticamente em cima do valor médio ou esperado da série temporal (linha preta). Portanto, com o movimento de preços estacionário, a banda central original é um estimador efetivo e imparcial da média da série de preços. As bandas externas formam um envelope efetivo em torno da série de preços. Cada faixa externa é mantida a uma distância de dois desvios padrão da amostra da banda central. Como não há grandes valores abertos neste exemplo, as bandas originais se ajustam bem a um desvio padrão que muda lentamente. Mas porque o desvio padrão da população da série de preços (linha azul) em torno da média (linha preta) neste caso é de fato 3, inferior ao nosso 8.28, as bandas externas Bollinger originais são inúteis como um envelope de volatilidade neste caso. Onde (alfa) a constante de suavização, 0 em A melhor ajuste (página 39), o deslocamento da banda central (AB) é corrigido, o estimador da banda central rastreia a média da série de preços mais e as bandas externas agora funcionam corretamente durante Toda a tendência ascendente. No entanto, a correção do deslocamento da banda central não cuidará de todas as falhas inerentes à metodologia da banda Bollinger original. Ainda está solto (página 39) mostra que um movimento ou uma tendência de grande preço pode fazer com que as bandas externas originais de Bollinger se abaixem para toda a largura da janela de amostra em movimento. Isso também fará com que as bandas sejam inúteis por uma quantidade considerável de tempo. Aperte-o acima (acima) mostra essa mudança bastante dramática, que é semelhante à mudança de Quando a tendência a A é melhor para a banda central. O indicador de volatilidade da banda de Bollinger em torno da série de preços agora continua a funcionar corretamente tanto em períodos de fortes tendências quanto em períodos de grandes movimentos de preços. FM Dennis McNicholl é comerciante e analista técnico. Ele pode ser alcançado via mcnichollmindspring. Copyright Oster Communications, Inc. Out 1998 Proporcionado pela Proquest Information and Learning Company. Todos os direitos reservados Bibliografia para melhores bandas de Bollinger Veja mais problemas: agosto de 1998, set 1998, novembro de 1998 McNicholl, Dennis Better Bollinger bandas. Futuros. Out 1998. FindArticles. 17 de julho de 2008. Melhores bandas de Bollinger Futuros Encontre artigos no BNET Continuação da página 1. Anterior - 1 - 2 Artigos na edição de outubro de 1998 do Futures Oh, não percebeu isso, pois traçaram o mesmo quando eu olhei para ele. Deve revisitar. Mas ambos precisam ser aprimorados para que eles cruzem em a) como eles fazem - usando no fechamento como uma configuração opcional. (E, como eu disse anteriormente, usar BBB também seria ótimo.) (Eu ainda quero comparar as bandas Keltner ATR STARC etc, mas BBB parece muito bom, pensei) Alguém pode converter as bandas fracionadas Bandas Fracionadas - Base de Código MQL4 em normalizadas Osciladores, como no caso das bandas de Bollinger na figura abaixo. Indicador BB - Base de Código MQL4 Muito obrigado. Qualquer pessoa foi capaz de recriar Dennis McNicholls Melhores Bandas de Bollinger (BBB) em Ninja Trader Eu tenho o código em algumas línguas, mas não sei Script ninja o suficiente para traduzi-lo. Qualquer visão é muito apreciada Aqui está em TradeStation: entradas: período (20), fator (2.0) vars: alfa (0), mt (0), ut (0), dt (0), mt2 (0), ut2 (0), dt2 (0), mas (0), blt (0) mt alphaclose (1 - alpha) mt ut alphamt (1 - alpha) ut dt ((2 - alfa) mt - ut) (1 - alfa) Mt2 alphaabsvalue (close - dt) (1 - alfa) mt2 ut2 alphamt2 (1 - alpha) ut2 dt2 ((2 - alfa) mt2 - ut2) (1 - alfa) mas dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, quotcenterquot) Plot2 (mas, quotupperquot) plot3 (blt, quotlowerquot) E aqui está no código Metastock: Better Bollinger Bands I pds: Input (queriodsquot, 2,200,20) sd: Input (questStandard Deviationsquota, .01,10,2) alpha: 2 (pds1) mt: alphaC (1-alfa) (Se (Cum (1) ltpds, C, PREV)) ut: alphamt (1-alpha) (Se (Cum (1) ltpds, C, PREV)) dt: (2-alfa) mt-ut) (1-alfa) mt2: alphaAbs (C-dt) (1-alpha) PREV ut2: alphamt2 (1-alpha) PREV dt2: ((2-alfa) mt2-ut2) (1-alfa) mas: dtsddt2 blt: dt-sddt2 dt but blt Facebook Twitter YouTube Todos os horários são GMT -6. A hora actual está agora em 12:05. Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem pôr em risco a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar negociar. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total. Regras CFTC 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações, ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. 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